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第一篇 供求均衡分析3

第1章 绪论3

1.1 选题背景与意义3

1.2 有关文献的综述4

1.3 本部分研究的出发点与主要工作9

第2章 异质均衡下的经济学分析11

2.1 需求函数11

2.2 经典均衡分析——纯交换经济14

2.3 需求函数补遗16

2.4 均衡的福利分析17

2.5 再论均衡19

2.6 信息不对称与交易费用20

2.7 异质“经济人”23

2.8 本章小结23

第3章 异质经济世界资产定价25

3.1 需求函数25

3.2 异质情况下的证券市场均衡——二人世界27

3.3 交易费用对证券市场均衡的影响35

3.4 本章小结41

第4章 异质经济世界证券市场模拟43

4.1 “经济人”主观基础评价自由变化43

4.2 “经济人”主观基础评价随市场价格变化46

4.3 “经济人”主观基础评价——考虑转卖投机机会48

4.4 资金随价格涨落变化52

4.5 主观基础评价自由变化且资金随机变化53

4.6 股权分置简单模拟56

4.7 本章小结57

第5章 异质信念下的投机问题59

5.1 具有投机机会的异质均衡59

5.2 投机机会——转卖权定价62

5.3 投机泡沫度量66

5.4 偏信投机模型67

5.5 转卖权性质及有关议题75

5.6 本章小结91

第6章 异质信念下投机问题——他信模型93

6.1 偏信模型（含他信）93

6.2 含他信的偏信模型滤波94

6.3 偏信“经济人”的信念差异与转卖权95

6.4 转卖权性质及有关议题96

6.5 偏信投机模型中的两个问题100

6.6 本章小结104

第7章 本部分结论与展望105

第二篇 无套利均衡分析111

第8章 绪论111

8.1 选题背景与意义111

8.2 有关文献的综述112

8.3 本部分研究的出发点和主要工作125

第9章 人类经济决策行为的非统一理性128

9.1 引言128

9.2 经济学与人类行为理性128

9.3 经典经济学中的理性与理性选择理论130

9.4 经典经济学中理性与理性选择理论的缺陷132

9.5 非统一理性135

9.6 基于非统一理性的选择理论141

9.7 本章小结143

第10章 非统一理性的数理表现144

10.1 引言144

10.2 经典理性的表现144

10.3 期望效用的发展Ⅰ146

10.4 期望效用的发展Ⅱ——非可加期望效用147

10.5 信息测度的发展149

10.6 模糊测度与模糊积分151

10.7 非统一理性的数理表现156

10.8 本章小结159

第11章 模糊期权定价160

11.1 引言160

11.2 期权定价的金融基础161

11.3 模糊期权定价164

11.4 模糊期权的经济意义分析178

11.5 本章小结182

第12章 模糊期权在套期保值及组合保险中的应用183

12.1 引言183

12.2 模糊期权的套期保值184

12.3 基于模糊期权的组合保险195

12.4 本章小结200

第13章 模糊期权在信用风险管理中的应用201

13.1 引言201

13.2 信用风险与KMV模型201

13.3 模糊期权在公司违约风险预测中的应用209

13.4 模糊期权在市政债券信用风险控制中的应用215

13.5 本章小结226

第14章 模糊期权在公司资本控制中的应用227

14.1 引言227

14.2 VaR简介228

14.3 基于期权的VaR测度231

14.4 基于模糊期权的VaR测度及其应用232

14.5 本章小结237

第15章 本部分结论与展望238

主要参考文献242