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第一篇 总论3

第一章 引论3

第一节 证券市场及其效率概述3

第二节 证券市场效率评价6

第三节 证券市场的相对效率评价10

第四节 本书的主要内容11

第二章 证券市场效率研究文献综述14

第一节 信息效率研究文献综述14

第二节 估值效率研究文献综述18

第三节 资源配置效率或功能效率研究文献综述20

第四节 运行效率研究文献综述21

第五节 相对效率研究文献综述23

第六节 综合评述与展望24

第三章 证券市场效率评价方法27

第一节 信息效率评价方法27

第二节 估值效率评价方法35

第三节 资源配置效率评价方法38

第四节 运行效率评价方法39

第二篇 证券市场相对效率评价理论与方法43

第四章 相对效率评价的理论基础43

第一节 股票定价的绝对与相对机制43

第二节 主流理论对股票定价机制的解释44

第三节 股票相对定价机制的再认识47

第五章 相对效率评价方法51

第一节 相对信息效率评价的Lempel-Ziv指数方法51

第二节 相对信息效率评价的时变AR模型方法54

第三节 基于股价波动非同步性的信息效率测度方法56

第四节 基于DEA的相对估值效率研究方法59

第五节 基于SFA的相对估值效率研究方法67

第六节 相对效率评价的其他方法简述71

第三篇 相对信息效率评价实证研究75

第六章 基于价格波动同步性的市场间相对信息效率测度75

第一节 引言75

第二节 方法与模型77

第三节 实证分析78

第七章 基于交叉上市股票的市场间信息传递效应研究84

第一节 引言84

第二节 样本数据及收益率描述性统计85

第三节 基于AR模型的收益溢出效应分析91

第四节 基于AR-GARCH模型的波动溢出效应分析95

第五节 小结100

第八章 基于交叉上市股票信息传递关系的市场间信息效率比较研究102

第一节 引言102

第二节 方法模型103

第三节 实证分析105

第九章 基于时变AR模型的市场无效性比较研究116

第一节 引言116

第二节 方法与模型117

第三节 实证分析117

第四篇 相对估值效率评价实证研究129

第十章 基于DEA的我国A、B股市场相对估值效率比较研究129

第一节 引言129

第二节 跨市场相对估值效率动态评估模型130

第三节 实证分析131

第十一章 基于DEA的A股市场不同行业相对估值效率比较研究137

第一节 引言137

第二节 综合要素相对估值效率评价的DEA模型138

第三节 实证分析139

第十二章 基于SFA的市场间相对估值效率与估值模式比较147

第一节 基于SFA理论的估值思想147

第二节 基于SFA理论构建的估值效率模型148

第三节 实证结果分析150

第十三章 基于DEA的市场间相对估值效率测度158

第一节 引言158

第二节 理论模型与研究方法160

第三节 基于A+H交叉上市股票的内地与香港市场相对估值效率测度162

第四节 基于市盈率的相对估值水平和相对估值效率分析170

第五节 两种估值方法的结果比较171

第六节 小结173

参考文献175

后记197