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上篇1

第一章　管理银行风险与银行风险管理3

第一节　国际银行业管理风险的准则3

一、风险的产生3

二、国际银行业风险管理的阶段6

三、国际银行业风险管理的原则9

第二节　我国商业银行风险管理面临的约束环境12

一、我国商业银行面临的外部约束环境12

二、我国商业银行面临的内部约束环境15

三、我国商业银行业务发展与风险管理的冲突17

第三节　我国商业银行风险管理体制改革的要求和方向19

一、当前对我国商业银行风险管理体制的改革要求19

二、正确认识我国商业银行风险管理体制改革的主要矛盾20

三、我国商业银行风险管理体制改革的内容和原则22

四、我国商业银行风险管理体制改革的方向28

第二章　确立商业银行风险管理战略31

第一节　我国商业银行风险管理战略定位31

一、商业银行风险管理的本质31

二、我国商业银行的风险管理偏好33

三、我国商业银行风险管理战略的构成要素35

一、巴塞尔委员会的风险监管基本原则41

第二节　国际监管规则与风险管理战略41

二、不同国家（或地区）风险监管规定43

三、国际银行业监管趋势的特点47

四、国际银行业监管趋势对我国商业银行风险管理战略的启示50

第三节　公司治理机制完善与风险管理战略推进重点54

一、规范的公司治理机制与风险管理有效性的关系55

二、股份制改革给我国商业银行风险管理带来的根本变化58

三、我国商业银行在公司治理机制规范性方面的差距60

四、规范我国商业银行的公司治理机制61

五、当前我国商业银行实施风险管理战略的重点62

一、妥善处理银行与政府的关系，提高独立审贷能力67

第一节　我国商业银行风险管理的历史经验与教训67

第三章　建立风险管理长效机制67

二、破除惯性思维，改革经营机制68

三、从分散化管理走向管理“集中化、专业化、科学化”69

四、增强风险管理要素的联动能力70

五、构建良好的信贷文化70

六、建设适应股份制改革需要的风险管理队伍71

第二节　我国商业银行风险管理长效机制的内涵72

一、风险管理长效机制的基本目标72

二、风险管理长效机制的主要特征73

三、建立风险管理长效机制的内容75

第三节　我国商业银行构建风险管理长效机制的过程76

一、构建我国商业银行风险管理长效机制的内涵77

二、构建我国商业银行风险管理长效机制的阶段安排79

第四章　探索市场风险管理体系82

第一节　国际银行业市场风险管理体系经验借鉴82

一、市场风险管理目标及体系82

二、市场风险管理流程85

第二节　我国商业银行市场风险管理体系的整合和重新定位86

一、有效实施市场风险管理面临的困难86

二、未来市场风险管理架构的定位88

第三节　我国商业银行市场风险管理的政策和工具90

一、不同产品的市场风险90

三、市场风险管理政策体系92

二、市场风险管理原则92

四、市场风险管理工具94

第五章　操作风险管理的初步实践96

第一节　国际银行业操作风险管理实践96

一、巴塞尔新资本协议对操作风险管理的要求96

二、国际银行业操作风险管理进程98

第二节　我国商业银行操作风险管理体系建设和政策导向105

一、操作风险的分类106

二、操作风险管理的原则108

三、操作风险管理目标109

四、操作风险管理制度建设和管理环境建设110

五、操作风险事件的管理112

第六章　商业银行风险管理改革与内部控制建设114

第一节　风险管理与内部控制的关系114

一、商业银行内部控制的概念114

二、两者的异同115

三、对商业银行风险管理和内部控制的监管要求116

四、我国商业银行对内部控制和风险管理的不同观点118

第二节　金融控股集团混业经营的风险“防火墙”探讨119

一、金融混业经营的主要模式119

二、金融控股集团内部风险转移的主要形式120

三、对金融控股集团风险控制的主要原则、惯例、标准121

四、我国商业银行现阶段混业经营下的风险转移123

下篇127

第七章 国际活跃银行业务管理模式与风险管理架构的统一129

第一节　国际活跃银行业务管理模式129

一、国际活跃银行业务管理模式及特点129

二、国际活跃银行业务管理模式改革的基本趋势132

第二节　与业务管理模式配套的风险管理组织架构133

一、决策层133

二、执行层135

三、监督层136

一、组织架构138

第一节　我国商业银行风险管理组织架构现状138

第八章　我国商业银行风险管理组织架构改革138

二、运行机制142

第二节　按照股份制改革要求调整风险管理组织架构145

一、战略投资者在商业银行公司治理机制中的作用146

二、我国商业银行风险管理组织架构的变化148

三、信用风险——建立集中化、扁平化、专业化的管理体系149

四、市场风险——分账簿集中化管理体系152

五、操作风险——分散化管理体系155

一、国际活跃银行授信决策模式的特点161

第一节　我国商业银行公司业务的授信决策模式161

第九章　再造我国商业银行的风险管理流程161

二、我国商业银行授信决策模式之一——多环节控制164

三、我国商业银行授信决策模式之二——独立评审制166

四、我国授信审批模式之三——专职审批人制167

第二节　公司业务风险管理流程改革168

一、公司业务授信决策流程的调整168

二、设立独立的授信执行部门174

三、建立业务营销与风险管理的全程联动机制178

四、实现五级分类与准备金计提的集中化管理179

五、在授信决策中引入风险限额机制和信贷组合管理机制180

一、国内外商业银行零售业务发展史181

第三节　零售业务风险管理模式的形成及风险管理流程改革181

二、零售业务的业务特性及风险特征183

三、零售业务风险管理模式与风险管理流程创新185

四、构建我国商业银行零售业务风险管理体系192

五、零售业务风险管理流程的改革原则195

第四节　理顺金融机构业务风险管理流程199

一、金融机构业务风险管理的现状199

二、金融机构业务风险管理模式和流程201

三、金融机构业务风险管理特征203

四、深化金融机构业务风险管理流程改革204

一、政策分层标准207

第一节　风险管理政策分层管理207

第十章　完善我国商业银行风险管理政策体系207

二、政策审批单位208

三、政策分层框架208

四、政策审批流程210

第二节　主要风险管理政策211

一、策略风险管理政策211

二、信用风险管理政策213

三、信誉风险管理政策215

四、流动性风险管理政策217

五、合规风险管理政策217

第三节　信用风险管理制度218

一、客户风险管理制度219

二、授信产品风险管理制度221

三、信贷风险评估制度223

四、信贷组合管理制度224

五、信贷管理制度225

六、信用风险信息披露制度226

第四节　集团客户、关联客户风险分析227

一、关联关系227

二、控制权关系对单个企业授信的影响229

三、对关联企业授信的总量控制和借款人结构安排235

一、集团客户、关联客户风险管理原则238

第五节　集团客户、关联客户的风险管理制度238

二、集团客户、关联客户管理模式239

三、集团客户、关联客户授信审查240

四、集团客户、关联客户风险管理中的职能分工241

五、集团客户、关联客户授信管理流程242

第十一章　内部评级、组合管理与风险量化分析244

第一节　风险管理的基石——管理信息系统244

一、我国商业银行风险管理信息系统现状244

二、风险管理信息系统存在的主要问题246

三、未来风险管理信息系统建设规划及分步实施247

第二节　以内部评级法为导向改造我国商业银行内部评级体系250

一、我国商业银行与内部评级法要求的总体差距251

二、我国商业银行现有评级体系的有效性及不足253

三、建立中国特色的商业银行内部评级体系254

第三节　信贷资产组合管理与风险预警256

一、“没有风险度量就没有风险管理”256

二、经济资本管理是风险限额管理的基础258

三、信贷资产组合管理和风险预警的重点260

四、信贷资产组合管理中经济周期风险的防范261

第四节　资产组合管理与监管资本管理的统一266

一、巴塞尔新资本协议对商业银行资本管理的要求267

二、监管资本管理与经济资本管理对商业银行的要求267

三、监管资本管理是我国商业银行风险管理的现实之路269

四、建立以监管资本为基础的信贷资产组合管理体系271

第十二章　资产组合风险化解之道——资产证券化274

第一节　资产证券化的发展历程274

一、资产证券化的概念、目的及作用274

二、巴塞尔新资本协议对资产证券化的监管要求278

三、国际银行业资产证券化发展情况280

第二节　资产证券化在我国的实践探索281

一、我国商业银行在资产证券化领域的实践281

二、在我国实施资产证券化的障碍283

三、我国商业银行实施资产证券化对策探讨287

参考文献296

后记301